Обзор осциллятора Stochastic: стратегии использования, как торговать с инструментом Стохастический осциллятор

Стохастик — один из наиболее популярных осцилляторов, показывает направление движения цены и моменты слома тренда. Пользоваться этим инструментом довольно просто, поэтому многие новички выбирают Stochastic для первых торговых стратегий. Однако в трейдинге нет стопроцентных сигналов, поэтому в обзоре поговорим о том, как интерпретировать показания осциллятора, и расскажем о стратегиях его применения.

ТОП-3 трейдеров

Все обзоры

1

4.9

Sharn

4.9

Отзывы (364) Обзор

2

4.7

Мягкий Импульс

4.7

Отзывы (328) Обзор

3

4.6

Velmira

4.6

Отзывы (281) Обзор

Обзор инструмента Stochastic

Стохастический осциллятор — инструмент технического анализа, созданный в 1950-х годах трейдером Джорджом Лэйном. В основу создания индикатора легло наблюдение за поведением цены в момент закрытия относительно торгового диапазона за выбранный период. В итоге образуются хоны перекупленности и перепроданности, сообщающие о возможном развороте актива. Основная идея Лэйна заключается в том, что перед сломом тренда всегда присутствует ценовой импульс, то есть высокая скорость изменения цены или моментум. Автор сравнивал такой импульс с замедляющейся перед падением ракетой.

Stochastic Oscillator состоит из двух линий, которые рассчитываются как проценты. Быстрая — %K, это положение актуальной цены актива в момент закрытия бара относительно выбранного периода в значении N. Медленная линия %D является скользящей средней, принято брать SMA с периодом 3 от %K. Индикатор Стохастик показывает зоны разворота, когда быстрая пересекает медленную линию: для покупок снизу вверх, для продаж — сверху вниз.

Наиболее популярные стратегии открытия сделок по индикатору Stochastic:

• торговля при пересечении линий;
• уровни перепроданности и перекупленности — если значение осциллятора Стохастик выше 80%, то открывают шорт позиции, если значение менее 20%, это сигнал к покупке;
• дивергенция и конвергенция — здесь тактика та же, что и при использовании RSI.

Инструмент вписывается в любую торговую стратегию, позволяя уточнять полученные другими способами сигналы. Работает на любых рынках и таймфреймах.

Чуть подробнее стоит рассмотреть сигналы индикатора Stochastic Oscillator при образовании дивергенций и конвергенций. В случае, когда трейдер ищет точку входа для бычьего тренда, следует обращать внимание на ситуации, при которых ценовой минимум обновлен, а значение стохастика ниже предыдущего пика. Это классическая конвергенция. Не все так просто, на сильном тренде может образовываться двойное и даже тройное расхождение цены и осциллятора Stochastic, сигнал будет усиливаться, но трейдер успеет поймать несколько стопов.

Дивергенция указывает на разворот в медвежью фазу. Stochastic indicator имеет значение ниже предыдущего максимума, в то время как цена обновляет свой максимум.

На графике видно, как цена дважды обновляет максимум, а Индикатор Стохастический Осциллятор имеет понижающиеся значения. Это двойная дивергенция, когда начнется отработка, падение будет импульсным.

Стратегия Стохастик имеет огромный недостаток — без дополнительных подтверждений определить точку входа довольно сложно. Есть и другие минусы, на которые не обращают внимания новички:

• как и любой осциллятор, Стохастик дает сигналы с запозданием;
• если актив находится в сильном тренде, индикатор дает множественные ложные сигналы и может подолгу находиться в зоне перекупленности или перепроданности (пример на скриншоте выше);
• торговые сделки только на основе сигналов Стохастик имеют грустную статистику — на длительной дистанции трейдер потеряет больше, чем заработает.

Использование индикатора как самостоятельного инструмента анализа не рекомендовано, а вот в сочетании с другими способами анализа советник Стохастик может быть крайне полезен.

Советы по настройкам и использованию

В трейдинге важно уметь настраивать индикатор не только под конкретный актив, но и под разные таймфреймы. Базовые настройки Стохастик: период %K 14, сглаживание %K 1, период %D 3. Есть мнение, что лучше использовать в настройках осцилляторов числа Фибоначчи, например, 13-3-3 или 8-1-3. Чем выше период %K, тем меньше ложных сигналов дает индикатор, но тем больше его запаздывание. Как снизить риски в трейдинге в стратегии со Стохастиком:

• комбинация с трендовыми индикаторами — MACD, Bollinger Bands и другие;
• вход в сделку от сильных горизонтальных уровней;
• усиление сигналов при пробитии наклонных линий, фигур;
• разворотные свечные паттерны в зонах перекупленности и перепроданности.

Если актив торгуется в тренде, то стоит заходить в сделку в том же направлении при откате цены и показаниях осциллятора ниже 20% и выше 80%. Использование стоп лосса обязательно, так как Stochastic может длительное время не выходить из диапазона, рисуя двойную и даже тройную дивергенцию или конвергенцию.

Подведем итоги: можно ли заработать с помощью индикатора Stochastic

Stochastic — популярный осциллятор для определения разворота цены, зон перекупленности и перепроданности, дивергенций и конвергенций. Торговать по нему очень любят новички, пока не столкнутся с основными минусами инструмента:

• огромное количество ложных сигналов;
• нужно уметь грамотно подбирать настройки под таймфрейм и инструмент, иначе будет много «шума»;
• сигналы осциллятора запаздывают;
• при сильном тренде длительное время может находиться в зоне разворота.

Расскажите в комментариях, используете ли вы Стохастик в своей торговой системе, каковы результаты?