RSI индикатор — описание, применение, стратегии

Содержание статьи:

1. Описание, краткая история, как высчитывается
2. Простейшая методика использования
3. Применение при дивергенции
4. Использование индикатора для выявления паттернов
5. Настройки и использование на биржах
6. Выводы об индикаторе RSI
7. Видео

RSI индикатор — это инструмент для проведения технического анализа на биржах, показывающий силу того или иного тренда, а также вероятность его смены. Данный инструмент пользуется большой популярностью среди трейдеров, так как с его помощью можно определять наиболее подходящее время для входа в торги и слива конкретного актива. Впервые RSI стали применять ещё на фондовых биржах, но сегодня он является незаменимым помощником людей, торгующих на криптовалютных платформах.

В предлагаемом обзоре мы узнаем, что из себя представляет индикатор RSI, как им правильно пользоваться, с какими «подводными камнями» можно столкнуться во время трейдинга.

RSI индикатор: описание, краткая история, как высчитывается

Пример взаимосвязи графика курса и индикатора RSI

Если говорить максимально просто, то RSI (Relative Strength Index или индекс относительной силы) — это биржевой индикатор, показывающий, в каком состоянии пребывает тот или иной актив в конкретный момент времени (перекупленность или перепроданность). Фактически этот инструмент отображает силу трендовых настроений на рынке, благодаря чему пользователь может понять, входить ему в торги или ждать разворота цены.

Создателем RSI является известный биржевой трейдер Уэллс Уайлдер. Он описал принцип работы индикатора в июне 1978 года в журнале Commodities. Чуть позже в свет вышла книга этого трейдера под названием «Новые концепции в торговых системах». В ней автор ещё подробнее изложил суть индикатора RSI и базовые принципы его использования. Практически сразу новый инструмент стал пользоваться спросом на фондовых биржах. Когда зародился криптотрейдинг, RSI перекочевал и в эту сферу, где успешно применяется по сей день.

Индекс относительной силы высчитывается по достаточно простой формуле: средняя покупка делится на среднюю продажу и переводится в шкалу от 0 до 100. Расшифровывается данная шкала тоже элементарно:

• 0 — состояние абсолютной перепроданности;
• 100 — состояние абсолютной перекупленности.

Если индикатор движется по направлению к нулю, значит рынок перегружен предложениями на продажу (зачастую при таких раскладах курс криптовалюты падает). В теории это значит, что монету пора закупать, ведь скоро её цена устремится вверх. Когда RSI находится ближе к отметке 100, трейдеры наоборот приобретают криптовалюту в больших количествах (из-за чего она растёт), а значит — скоро наступит разворот цены, и коин пора сливать. Отсюда следует простейший, казалось бы, вывод:

• возле нуля — покупаем;
• возле ста — сливаем.

Но если бы всё было настолько просто, наверно каждый трейдер уже имел бы миллионы долларов на счету. RSI индикатор далеко не идеален. Прежде всего, он плохо работает на трендовых рынках. Вспомнить хотя бы булл-ран Биткоина конца 2017-го. RSI несколько раз сигнализировал о том, что коин пора сливать, однако он продолжал расти. Если в тот момент какой-то трейдер применял исключительно рассматриваемый индекс, он скорее всего недополучил несколько тысяч долларов от продажи монеты (на 20-ти тысячах профит вовсе зафиксировали лишь «избранные»).

Бывают и другие непонятные (особенно новичкам) ситуации, при которых юзеры вовсе не знают, что делать с той или иной криптовалютой. Однако разобраться во всех этих нюансах более чем реально. Именно этим мы и займёмся далее.

• Читайте также про ТОП-7 ошибок криптотрейдинга

Как пользоваться RSI индикатором: простейшая методика

Сигналы для продажи криптовалюты на RSI индикаторе

Выше мы говорили о том, что у RSI есть два значения, между которыми он «ходит»: 0 и 100. Однако трейдеры применяют так называемые опорные точки. Ориентируясь на них, человек точно понимает, в какое состояние вошла криптовалюта. Когда рынок пребывает в состоянии флэта (горизонтальное движение графика с точками сопротивления вверху и внизу) или в незначительном колебании, юзеры смотрят на отметки 30 и 70. Индикатор перевалил за 70 — монету покупают в большом количестве; опустился ниже 30-ти — трейдеры заполнили стакан ордеров приказами на продажу. И вот вроде тот самый сигнал, что коин пора покупать/продавать. Но не забываем про трендовые настроения, при которых RSI может дать ложные сигналы. Что же делать?

В принципе секрет предельно прост. Тут важно сохранять терпение и ждать обратного пробития опорных точек. Поясним:

1. Индикатор превзошёл отметку в 70 (перекупленность). Ни в коем случае не продаём (и уж тем более не закупаем) коин. Ждём, пока линия индикатора пробьёт значение 70 сверху вниз. Обратное пробитие верхней опорной точки свидетельствует о начале массовых продаж. Значит мы можем сливать коин и фиксировать прибыль. Конечно, в этом случае мы можем не попасть в максимальные ценовые предложения, но зато есть некая страховка, что криптовалюта не продолжит расти, вызывая у нас недовольство от недополученной прибыли. Также при обратном пробитии верхней точки можно открывать позиции на понижение для закупки, хотя безопаснее всего делать это в ситуации, описанной ниже.
2. Индикатор пробил значение 30 (перепроданность). Не поддаёмся на провокации и тоже ждём. Если криптовалюта на руках, то тут ничего не поделаешь; надо дожидаться следующего момента, когда RSI пробьёт верхнюю опорную точку для выгодной продажи. Если хотим войти в торги, следим за индикатором и высматриваем момент, когда линия пробьёт индекс 30 снизу вверх. Это говорит о скором росте криптовалюты. Значит самое время её закупать.

Описанные выше правила хороши при флэте или незначительных колебаниях графика. Но как быть, когда рынок имеет четкую тенденцию? Также непонятно, как определять скорую смену тренда. Пойдём по порядку.

Когда опытный трейдер видит, что цена растёт или падает, он тоже выставляет опорные точки, но расширяет границы. Зачастую применяется соотношение 20/80. Тут уже надо работать по такому принципу:

1. Чёткий восходящий тренд имеет место тогда, когда RSI находится выше отметки 80 или около неё, но чуть ниже. В таком случае продавать пока не надо, а вот войти в торги можно. Пускай цена будет далеко не самой низкой, но постоянное нахождение линии в районе 80-ти даёт некую гарантию, что котировки продолжат свой рост, и у вас получится зафиксировать прибыль. Однако не забываем, что рынок может повести себя непредсказуемо, поэтому риски при входе на среднеценовых позициях достаточно высокие.
2. Выраженный нисходящий тренд определяется при кардинально противоположной ситуации. Линия индекса пробила отметку ниже 20-ти и находится там долгое время. Возможны и поднятия RSI, но незначительные и недолгие. В таких ситуациях как раз не надо входить в позицию. Скорее всего падение монеты продолжится. Что касается продажи, то тут всё зависит от ваших нервов и изначального курса, при котором вы покупали коин. Если убыток будет незначительным, можете продать криптовалюту; либо ждите, пока тренд изменится.

Кстати об изменениях тренда! Если монета шла вниз, но RSI вдруг поднялся до 40-ка, не спешите её покупать. С большой долей вероятности криптовалюта продолжит падение, а подъём индекса обусловлен ошибками неопытных трейдеров, скупивших её. Четким сигналом для смены тенденции является преодоление отметки 50. Этот уровень выбран на основе наблюдений. Довольно часто движение графика менялось именно после того, как RSI устремлялся выше или падал ниже средней границы (то есть, шёл вопреки рыночным настроениям).

Некоторые трейдеры ориентируются именно на планку 50, выставляя даже более узкие границы при конкретной тенденции (например, 40/60). Хотя новичкам или неуверенным юзерам всегда лучше страховаться и работать с минимальными рисками. Если индекс относительной силы долго находился в районе 20-ти, но потом перевалил за 80 или приблизился к верхней планке, значит скоро начнется разворот цены вверх. Падение рынка можно предугадать при противоположных раскладах: было 80, но стало 20.

• Читайте также, что это такое ордера на бирже криптовалют и как они работают

Индикатор RSI: применение при дивергенции

Пример дивергенции в техническом анализе, который проводится с помощью индикатора RSI

Иногда при осуществлении технического анализа возникают ситуации, которые приводят в недоумение неопытных трейдеров. Их суть в том, что динамика RSI абсолютно не совпадает с тенденцией, отображаемой на графике. Такие расхождения принято называть дивергенцией. Существует 2 типа данных отклонений:

1. Медвежья дивергенция — максимумы котировок повышаются, однако максимумы RSI стабильно идут вниз.
2. Бычья дивергенция — минимумы цены понижаются, а минимумы RSI идут вверх.

В обоих случаях график в итоге последует туда, куда указывает индикатор RSI. То есть, если индекс потихоньку падает при сохранении позитивного ценового тренда, значит скоро начнётся коррекция, и курс пойдёт вниз. Когда цена падает, а RSI растёт, с большой вероятностью скоро начнётся разворот вверх. Анализируя дивергенцию, следует опираться именно на предельные значения индекса в конкретный момент. RSI может идти не плавно, а вырисовывать нечто похожее на флэт. Но при скором росте этот «флэт» будет иметь верхний уклон, а перед падением максимальные значения начнут уходить вниз.

Использование индикатора RSI для выявления паттернов

Как выглядят графические паттерны на индикаторе RSI

Одно из главных достоинств индикатора RSI заключается в том, что с его помощью можно выделять всевозможные паттерны, свидетельствующие о скором движении графика в том или ином направлении. В частности, рассматриваемый индекс позволяет чётко выявлять:

• вымпел;
• медвежий флаг;
• двойную вершину;
• перевёрнутую голову и плечи.

Указанные паттерны (кроме последнего) дают понять, что скоро котировки криптовалюты пойдут вниз и пробьют нижнюю точку поддержки. Перевёрнутая голова и плечи — это явный сигнал для покупки, ведь скоро произойдет ценовой скачок.

Главная изюминка определения паттернов через RSI заключается в том, что необходимые очертания можно рассмотреть только на индикаторе. На графике курса они не видны или слабо различимы. Во многом из-за этого некоторые трейдеры принимают неправильные решения и теряют деньги (либо недополучают прибыль).

Как и в случае с анализом графика, трейдер должен обращать внимание на верхние и нижние точки сопротивления. И самое важное — при построении графических фигур не ориентируйтесь на показатели шкалы. Это тот редкий случай, когда индекс, к примеру, может не опуститься ниже 50-ти, но коррекция все равно начнётся и цена упадёт (частенько такое случается, когда индекс пребывает в верхней части шкалы, но по динамике движения сформировался «вымпел»). Если говорить о паттернах, предшествующих росту, то здесь то же самое. Перевёрнутая голова и плечи могут сформироваться в диапазоне ниже 40-ка или даже 30-ти, но тренд разворачивается и устремляется вверх.

RSI индикатор: настройки и использование на биржах

Как выглядит RSI на криптобирже Exmo

Сегодня рассматриваемый инструмент для анализа присутствует на многих криптобиржах. Для примера возьмём площадку Exmo. Чтобы улучшить свою торговлю на этом ресурсе, надо выполнить несколько действий:

1. Входим в свой аккаунт на бирже.
2. Выбираем торговую пару.
3. Жмём на кнопку «Индикаторы».
4. Выбираем вариант RSI Конора (немного улучшенная версия, хотя она мало чем отличается от простейшей).
5. Проводим настройки: выставляем оптимальную длину, опорные точки, длину ROC (норму изменения).

Что касается длины RSI, то она выставляется по количеству свечей графика. Оптимальным считается индикатор, охватывающий 14 свечей. Также трейдеры применяют вариант на 9 и 25 свечей. В принципе, с этим показателем можно поэкспериментировать, дабы понять, на каком промежутке вам удобнее всего проводить анализ. Но сразу уточним один нюанс: чем больше длина RSI, тем меньше там ложных сигналов и прочих непонятных отклонений.

Дополнительно рекомендуется проводить анализ по разным временным интервалам. Например, можно сравнить динамику за 15 минут, полчаса, час и 2 часа. Чем больше промежуток, тем точнее получается картина. Например, на коротком интервале RSI может показывать перепроданность или предпосылки для изменения тренда (линия ушла ниже 50-ти), а вот на длинном промежутке всё наоборот — явно видна перекупленность актива. Нетрудно догадаться, что в таких ситуациях лучше верить показателям, собранным на более долгой дистанции.

• Читайте также, кто такие трейдеры на бирже

Индикатор RSI для заработка криптовалюты: выводы

Подводя итоги, стоит сказать, что индикатор RSI — это достаточно простой и удобный инструмент технического анализа, позволяющий определять такие нюансы трейдинга:

1. Состояние перекупленности или перепроданности того или иного актива. В первом случае индикатор сигнализирует о том, что надо готовиться к продаже монеты, во втором — что скоро её надо будет закупать.
2. Трендовое настроение на рынке. При стабильно высоком индексе можно говорить о восходящей тенденции, при низком — о нисходящей.
3. Приближающийся разворот рынка. Как правило, об этом свидетельствует пробивание планки в 50 пунктов: сверху вниз или наоборот.
4. Выстраивание графических фигур (паттернов). С их помощью можно понять, куда рынок пойдет дальше. А самое главное — паттерны индекса RSI не всегда видны на графике котировок.

Кроме того, индикатор RSI позволяет составлять стратегии торговли. С его помощью можно понять:

1. На каких ценовых отметках входить в торги, а где лучше сливать коины.
2. В каком ценовом диапазоне выставлять стоп-лоссы.
3. Можно ли входить в трейдинг при падении рынка или во время его подъёма.
4. На каких ценовых отметках ждать разворота курса.

Конечно, для получения полной картины одного лишь RSI недостаточно. Чтобы трейдинг был успешным, необходимо проводить общий анализ ситуации:

• изучать динамику движения цены;
• анализировать ситуацию в биржевом чате;
• мониторить новости вокруг той или иной криптовалюты;
• использовать другие инструменты анализа (например, линии Фибоначчи, определяющие уровни поддержки и сопротивления).

И, конечно же, надо грамотно распределять свои финансы: не входить в торги на весь депозит (максимум 2-5 % на одну сделку), а также диверсифицировать риски (вкладываться в несколько криптовалют). Только при комплексном подходе можно добиться успеха в трейдинге, чего вам и желаем.

Ниже представлено видео про индикатор RSI:

• Статья по теме: Стратегии торговли криптовалютой на бирже — советы, хитрости